EndUzr, o que você tentou deve funcionar. Eu era capaz de definir com êxito o arquivo como não-esparsos usando a sequência de comando utilizado no Windows 8.1 x64.
C:\Temp\test>fsutil sparse setrange .\test.nul 0 1048576
C:\Temp\test>fsutil sparse queryflag .\test.nul
This file is set as sparse
C:\Temp\test>fsutil sparse setflag .\test.nul 0
C:\Temp\test>fsutil sparse queryflag .\test.nul
This file is NOT set as sparse
Os desafios que enfrentei definindo arquivos como não-esparsos foram quando eles foram criados somente leitura (attrib -R < arquivo >) ou quando eles foram baixados da internet (PS > Desbloquear-File < arquivo >) . Mas esse não parece ser o problema no seu caso. Você está atualizado com as atualizações do Windows?