Espero que a instância atual não esteja ciente do ChDir que você fez. É melhor especificar o caminho completo ao abrir o arquivo:
' open the file
Documents.Open FileName:= Directory & "\" & FName
Eu concateno a string em Directory e FName com o operador & .
Então, se Directory contiver C:\Users\pieria\Desktop\TempPics e FName contiver First.docx com & , você criará uma nova string C:\Users\pieria\Desktop\TempPics\First.docx
Observe o \ I adicionado entre o nome do diretório e o nome do arquivo ...