Você pode realmente ver onde o fundo atual é armazenado, executando (em uma janela de terminal) o comando:
gsettings get org.gnome.desktop.background picture-uri
Eu obtenho por exemplo:
'file:///usr/share/backgrounds/Mono_Lake_by_Angela_Henderson.jpg'
Isso significa que meu papel de parede é armazenado em /usr/share/backgrounds
. Em 14.10, esse é o local padrão para papéis de parede.