Você pode trabalhar com chaves de registro onde você não sabe o nome antecipadamente usando o provedor de registro wmi
Ele tem um método EnumKey que fornecerá a você todas as subchaves de uma determinada chave. Você pode usar isso para obter todas as identidades como esta:
Const HKCU = &H80000001 'HKEY_CURRENT_USER
Set oReg = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\./root/default:StdRegProv")
sBaseKey = "Identities\"
iRC = oReg.EnumKey(HKCU, sBaseKey, aSubKeys)
For Each sKey In aSubKeys
Msgbox sKey
Next
Assim que souber a identidade, você poderá criar o caminho completo necessário e criar sua chave usando o Método CreateKey . Você pode até usar o método normal RegWrite para a criação de chaves Neste ponto, mas como você já tem o objeto StdRegProv, eu usaria isso.