Faça o seguinte:
ps ax | grep openvpn
Se você encontrar algo assim,
9853 pts/11 S 0:00 openvpn --config openvpn/vps/vps.conf
10059 pts/11 S+ 0:00 grep --color=auto openvpn
Então está funcionando.
Outra possibilidade é navegar para www.whatismyipaddress.com
e ver onde esse site pensa que você está. Se a resposta for vpn.pentestit.ru
, o site que você está contatando no arquivo lab.ovpn
, então, novamente, você está no negócio.