É muito fácil de fazer no Bash, mas, para minha vida, não consigo encontrar uma maneira de alterar as cores de prompt (e apenas o prompt) na janela cmd do Windows 7.
Nota: a solução sugerida nos comentários parece ser limitada em relação aos sistemas de 64 bits. Está substituindo ( estendendo , para ser mais preciso) o processador de comandos em vez de jogar dentro das regras (não necessariamente uma coisa ruim, no entanto).