Antes de mais nada, você deve deixar claro se você deseja dual-boot (ter dois sistemas operacionais instalados em sua máquina física e decidir inicializar qual deles deseja inicializar) ou virtualizar (ter um sistema host (por exemplo, Windows). ) e ter uma máquina virtual rodando em cima dele rodando Kali).
A imagem que você baixou parece ser uma imagem do VMware, que pode ser importada para o VMware Player (se você quiser que ela seja executada em uma VM).
Se você pretende fazer uma dupla inicialização com o Windows, é necessário fazer o download do ISO do Kali Linux ( link ) e gravar para DVD ou crie um dispositivo USB inicializável. Tanto quanto me lembro, pode instalar um gerenciador de partida como o GRUB para você, que percebe o prompt de inicialização de qual sistema você quer inicializar.
Além disso, você pode executar o Kali Linux no modo Live. Isso significa que você inicializa a partir do DVD / USB e não altera o seu sistema. Apenas lembre-se de salvar qualquer coisa que você queira manter antes de desligar o sistema ao vivo, pois ele é executado completamente na sua RAM e tudo é perdido após ser desligado.