Geralmente não.
Os jogos, em particular, contam com uma sobreposição de hardware para fazer o desenho quando estão no modo de tela cheia. Esse método tem uma vantagem de velocidade, porque o jogo pode ignorar o Windows completamente e gravar quadros diretamente no buffer de saída de gráficos.
Quando um jogo está no modo de janela, o sistema operacional tem controle do buffer de saída, então o jogo deve renderizar quadros passando pelo gerenciador de janelas do sistema operacional. Esse processo é mais lento porque o buffer de saída deve ser compartilhado com todas as outras janelas na tela.
Apenas um buffer de saída pode ser visível na tela por vez, portanto, se o seu jogo tiver controle sobre ele, ele deve ser minimizado para voltar ao buffer de saída do Windows.
A única solução seria rodar o seu jogo no modo de janela (se for uma opção) e maximizá-lo em uma tela. Mas dependendo do jogo, isso vai custar alguns FPS.