Então, depois de alguns mexer, descobri que, mesmo que você ative o firewall do Windows usando netsh advfirewall
e reinicie o computador, o serviço de firewall do Windows o iniciará automaticamente.
Para funcionar, precisei configurar o serviço de firewall do Windows para manual e executar novamente o script, que desligou o firewall e reiniciou sem problemas.
Obrigado @DavidPostill por ajudar com isso.