ScreenCaptor do Donation Coder ( link ) coloca todas as suas capturas de tela automaticamente em uma pasta que você pode especificar.
O MS Word permite inserir várias imagens em uma única etapa.
Como alternativa, você pode usar um gerenciador de área de transferência, como o ArsClip ( link ) para copiar as partes de texto necessárias. Então você pode despejar todos os trechos de texto em um arquivo.
Se essas ideias não forem úteis, esclareça suas necessidades.