Você parece ter entendido mal o que o DDNS faz. O DDNS permite que o servidor atualize seu nome DNS depois que o HMA for conectado para que você possa mais tarde reconectar ao novo IP.
O problema que você está tendo mostra uma falta de compreensão da rede básica. Quando você se conecta à VPN, sua rota padrão muda para a VPN, para que o servidor envie todo o tráfego da Internet pela VPN. Enquanto isso, você ainda está tentando enviar o tráfego RDP para o endereço não VPN e o servidor não sabe o que fazer com ele.
A solução "fácil" é não fazer nada. Uma vez que o HMA se conecte, seu cliente DDNS atualizará seu registro DNS (se você o tiver configurado corretamente) e depois de alguns minutos / horas, você poderá se conectar ao novo IP usando o DNS mencionado.
A solução "adequada" é configurar multihoming ou uma rota estática contornando a VPN para o endereço IP que você está conectando ao servidor de , ou seja, seu endereço IP de banda larga residencial. Isso não é fácil, mas aqui está um ponto de partida:
(No seu caso, o que você quer fazer é fingir que sua conexão caseira é o 'site' para o qual você quer contornar a VPN)