Eu encontrei. Quando você clica em "Conectar" na máquina virtual a partir do gerenciador do Hyper-V, a janela "Conectar a (nome_da_qualquer)" aparece com a "Configuração de exibição". Se você clicar em "Mostrar opções" e escolher a guia "Recursos locais", você encontrará as configurações de "Áudio remoto". Escolha "Gravar neste computador" antes de se conectar.