Eu encontrei um guia fácil de seguir AQUI .
Para isto funcionar, você precisa abrir o "regedit.exe e adicionar uma chave de registro em: HKEY_CLASSES_ROOT \ Directory \ Background \ shell e criar uma nova chave sob a chave do shell e nomeá-la com qual programa você deseja adicionar, uma nova pasta sob o recém-criado chamado "comando" adiciona uma nova chave lá com o caminho completo do programa que você deseja iniciar.
UPDATE, encontrei outro pequeno guia que é muito para colocar em aqui Então aqui está. Você usa um programa chamado ShellNewHandler.