Crie uma partição com o Deepin (no disco rígido), torne-a inicializável e, em seguida, inicialize a partir dessa partição com o sistema operacional, instale-a em qualquer partição ou disco rígido que desejar e pronto. Eu ainda não vi ninguém ser capaz de ter arquivos e um ISO inicializável na mesma partição ainda, mas quem sabe, poderia funcionar.
Tl; dr faz uma partição no HD para o Deepin e depois a outra partição para os arquivos etc.