Resumindo: acho que não.
Resposta mais longa: a maioria dos provedores de VPN não recomenda que o cliente ADSL e o cliente VPN estejam no mesmo dispositivo. Pode ser possível, mas é mais fácil apenas conectar um roteador ao modem ADSL (WAN do roteador para uma saída LAN do modem) e executar o cliente VPN nesse roteador.