O problema aqui é que o Windows não permitirá que nenhum outro usuário, em seguida, um administrador, grave diretamente na raiz deste sistema de arquivos, portanto, ele não permitirá que você crie um arquivo via ssh.
tem mais a ver com as permissões do sistema de arquivos sobre o motivo pelo qual ele não permite a criação, mas permite que você exclua.
Windows 7 este comando permitirá que você herde permissões para fazer isso como um usuário normal
icacls C:\ /grant:r "USERNAME":(OI)(CI)M /T /C