Primeiro, lcd
significa "diretório de mudança local". Você está dando a lcd
um nome de arquivo e não um nome de diretório.
Em segundo lugar, você precisa alterar o diretório antes de você get
o arquivo.
Sua sessão deve ser parecida com:
open <name of remote server>
...
lcd f:\Imports\RenLearn
cd /
get "test City School District.zip"
...
Veja Transferindo arquivos com PSFTP para mais informações.