Você escreve o arquivo em C:\Users\emmy\Downloads . O prompt de comando do Cygwin mostra
emmy@KRIM-PC ~
o ~ é realmente o seu diretório de trabalho. Isso significa seu diretório inicial (provavelmente /home/emmy/ ). Tente cd cd /cygdrive/c/Users/emmy/Downloads e, em seguida, execute o comando grep novamente.