Você precisa criar um pendrive inicializável, atualmente seu computador não sabe que pode inicializar a partir do pendrive, pois não há setor de inicialização.
Existem muitos programas gratuitos para fazer isso, o Rufus é um ( link ), você também pode usar o DISKPART no windows cmd (< href="http://www.wikihow.com/Make-a-USB-Bootable"> link )