Você pode fazer isso com qualquer número de atalhos por meio de um script em lote. Não é realmente um atalho, mas funciona.
Por razões de simplicidade, e também porque eu realmente não sei para o que os atalhos estão apontando, você deve manter os dois arquivos de atalho e referenciá-los diretamente. Armazene-os em um diretório que você não esteja movendo ou renomeando (a área de trabalho está bem, mas isso é apenas uma bagunça desnecessária).
Em seguida, crie um arquivo .bat em um editor de texto. Basta colocar o caminho completo do primeiro atalho na primeira linha do arquivo e, na segunda linha, colocar
C:\Windows\explorer.exe "10.1.2.145"
Isso abrirá o IP no Windows Explorer.
O arquivo em lote completo seria parecido com
C:\path\to\vpn\shortcut.lnk
C:\Windows\explorer.exe "10.1.2.145"
Salve o arquivo com uma extensão .bat e coloque-o onde quiser. Clique duas vezes para executá-lo.
Nota
Se você achar que a VPN não tem tempo suficiente para estabelecer antes que o Explorer tente abrir o endereço IP, adicione uma linha entre os dois atalhos que aguarda alguns segundos:
timeout 5