Na verdade, descobri como fazer isso.
- Selecione a guia "Pasta" e clique em "Nova pasta de pesquisa".
- Selecione "Correio não lido" e selecione a caixa de correio.
- Clique em "Ok" e ele adicionará uma nova pasta de pesquisa. Nota: por padrão, ele selecionará pesquisar todas as mensagens não lidas na "Caixa de entrada", incluindo as subpastas. Se você quiser refinar a pesquisa, clique com o botão direito do mouse na pasta e clique em "Personalizar esta pasta de pesquisa"
- Clique com o botão direito na nova pasta e adicione-a aos Favoritos para facilitar o acesso.
Infelizmente, não encontrei uma maneira de criar uma pasta para todos os e-mails não lidos em todas as caixas de entrada, mas isso funciona por enquanto.