Ele está simplesmente perguntando onde baixá-lo. É um arquivo e você tem que salvá-lo em algum lugar, assim como faria se estivesse baixando uma imagem ou um documento.
Depois de baixar um certificado, você deve clicar duas vezes nele e seguir as instruções para instalá-lo.
Se você estiver recebendo erros de certificado, verifique se a data e a hora estão corretas. Esse é o motivo mais comum desses erros.