Acho que não existe uma ferramenta incorporada no Windows que faça isso para você. Mas existem muitos programas gratuitos na web, que você pode instalar e chamar do script em lote. Aqui está um deles: CURL
Aqui está um exemplo básico de como usá-lo (usando o link)
@echo Off
TITLE Download Treasury Files
Pause
CD C:\Users\wkhan\desktop
curl http://www.treasury.gov/ofac/downloads/t11sdn.pdf > download.pdf
Isso baixaria e salvaria o arquivo da URL que você forneceu para download.pdf
Outra alternativa possível seria WGET .