A resposta à sua pergunta é, como corretamente apontado pelo Kromey, depende . Depende exatamente do seu roteador e do tipo de VPN que você deseja acessar.
No entanto, posso sugerir uma solução que certamente funcione, se você me der permissão para tentar cumprir sua meta em geral, em vez de se concentrar na resposta à sua pergunta exata.
Tudo o que você precisa fazer é comprar um pequeno PC (pequeno, em um segundo), usá-lo como um gateway para a VPN e, em seguida, usar esse pequeno PC, em vez do roteador, como o router na sua rede.
Agora, para os detalhes:
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o pc pode ser bem pequeno. Para este fim, eu uso computadores de segunda mão comprados no e-bay por 200 $. Mas você pode fazer ainda melhor, se você usar um Raspberry Pi, que você pode obter por menos de 40 $.
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É mais fácil fazê-lo no Linux (o Raspian, para o Raspberry, é a escolha mais simples). No Linux, depois de configurar a VPN que conecta esse novo PC ao servidor VPN, tudo o que você precisa fazer é usar esses dois comandos como root:
echo 1 > / proc / sys / net / ipv4 / ip_forward
iptables -t nat -A POSTROUTANDO -j MASQUERADE
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Para instruir os dispositivos em sua LAN a usarem este novo computador como o novo roteador, tudo o que você precisa fazer é alterar o endereço IP do roteador padrão (os detalhes sobre como fazer isso dependem do dispositivo, mas basicamente, isso pode ser feito para qualquer coisa, PCs, impressoras, TVs, Blu-Ray players, o nome dele) para a deste novo pc.
Uma das vantagens disso é que você pode ter simultaneamente dispositivos na VPN ou fora dela, e, por exemplo, você pode usar em seu computador a VPN quando quiser se livrar da censura, mas use o roteador normal ( que será um pouco mais rápido) quando você não precisa fazer isso.