Embora o modo como você o conectou agora seja realmente melhor, já que os dois dispositivos têm vídeo durante o POST, você pode facilmente voltar à situação anterior.
Troque os cabos. Um de seus monitores não suporta a inicialização do POST através de um dos dispositivos (provavelmente HDMI), por isso ficou em branco durante isso. Um simples interruptor de cabos deve corrigi-lo.
EDIT: Mencione, coloque o DVI em um na placa-mãe.