Bem, eu não sei como os arquivos chegaram lá, mas eles têm uma extensão de arquivo .swf que é Shockwave Flash (vídeo, etc), e o provável motivo de eles estarem na sua área de trabalho é porque alguns navegadores (principalmente Firefox) defina o diretório de download padrão para a pasta Desktop (por isso, os ícones de arquivo aparecem na sua área de trabalho).
Você pode dar uma olhada no histórico do seu navegador da Web para ver se há sites que não lhe parecem familiares, a fim de estabelecer a origem desses arquivos. No entanto, como você excluiu esses arquivos, execute uma verificação de vírus completa com vários programas antivírus e você não está vendo nenhum comportamento peculiar, muito sinceramente eu iria esquecer isso e seguir em frente.