Se você estiver usando o IE9, é bem simples. Clique na engrenagem no canto superior direito - > então baixe e então você verá onde os arquivos vão. Se você estiver usando o IE8, é mais do que provável que esteja na sua pasta Download em seu diretório pessoal. Até o IE9 é padronizado como HOME / Downloads.
Além de tudo que você pode tentar. Abra o Windows Explorer, clique na caixa de pesquisa no canto superior direito e selecione datemodified. Você deve ser capaz de procurar por todos os arquivos modificados em sua caixa de janelas dentro do período de tempo que você escolher. Você não precisa digitar um nome, basta escolher uma data e ir embora.
Caça feliz!