Seria realmente útil se você pudesse determinar qual versão do Outlook está sendo executada. Existem várias maneiras de fazer isso, mesmo que você não consiga encontrar a tela "Sobre". O que faz o Painel de Controle / Programas & Funcionalidades (ou Adicionar / Remover Programas) mostram? Se você procurar o diretório de arquivos de programas para tentar localizar o Outlook.exe, você irá encontrá-lo dentro de uma pasta chamada "Office ##". Office15 corresponde ao Office 2013. Qual versão do Microsoft Word você tem? Sua versão do Outlook é provavelmente a mesma.
Depois de conhecer sua versão, encontrar respostas no Google para essas tarefas simples deve ser bem direto. Em todas as versões do Outlook que usei, criar uma nova pasta é tão simples quanto clicar com o botão direito do mouse em sua caixa de entrada ou em outra pasta na exibição de pasta à esquerda e clicar em "Nova pasta". No outlook, esses filtros são chamados de "Regras" ou "Regras e alertas". No outlook 2010, este é um botão "Regras" na guia inicial.
Depois de entrar no assistente para criar uma regra, deve ser direto em como configurá-lo.