O caminho mais simples? Coloque uma senha no seu computador e não deixe que os outros saibam sua senha. Se eles não tiverem acesso direto ao seu PC, todos os arquivos pessoais que você tiver sob o seu nome de usuário serão seus e somente seus.
Se eles tiverem admin diretamente sobre o seu PC, talvez você queira conferir TrueCrypt para criar uma pasta criptografada em seu sistema que só você (quem tem a senha) pode descriptografar e ver o arquivo.