Você não pode executar dois sistemas operacionais diferentes ao mesmo tempo no mesmo computador, no entanto, uma alternativa seria instalar um programa de máquina virtual como VirtualBox ou VMware Player no Windows e depois executar o Ubuntu em uma máquina virtual.
Os softwares de máquinas virtuais são basicamente um programa que finge ser um computador, permitindo que você execute vários sistemas operacionais ao mesmo tempo. Tenha em mente que as máquinas virtuais exigem um computador decente, e elas não obtêm um ótimo desempenho, por isso depende do que você planeja fazer para saber se será viável. Para acessar seus arquivos, você precisará habilitar uma pasta compartilhada entre o convidado da máquina virtual e o host do Windows, porque a máquina virtual tem seu próprio disco rígido virtual.
Basta instalar um programa de máquina virtual, criar uma nova máquina virtual e instalar o Ubuntu como normal na máquina virtual. Se você precisar de ajuda para descobrir como fazer isso, confira esta postagem para o VirtualBox [ Como instalar o Ubuntu no VirtualBox? ] ou esta postagem para o VMware Player [ Posso rodar o Ubuntu com o VMware? ].
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VMware Player: link