Depende de qual IDE você está usando. Aqui estão os métodos para Net beans e Eclipse;
Netbeans: link
Eclipse: link
Ambos têm que exportá-los como um .JAR, que é uma maneira muito fácil para outras pessoas executarem o aplicativo java.
Eu usei o método Eclipse antes para a universidade - Mas eu não sou usuário do Netbeans.
EDIT # 1;
Um programa que pode transformar seu aplicativo .JAR / Java em um programa instalável.