Infelizmente, não estou executando o Windows (Mac OS X e Kali em um HDD externo USB), por isso não posso solucionar problemas facilmente se você tiver problemas, mas se seguir as instruções de perto, não há problemas. Deixe-me saber se você não é.
Em segundo lugar, há instruções para criar uma unidade USB inicializável ao vivo no site oficial, aqui:
Mais uma vez, não há Windows aqui, então dê uma olhada nas instruções e informe se tiver problemas. Também me avise se você for bem sucedido também! Boa sorte!
O mais importante: backups, backups, backups!