Parece um bug (recurso ausente) na biblioteca EditLine , que às vezes é usada pelo MySQL:
< href="http://bugs.mysql.com/bug.php?id=294"> link ,
link
Infelizmente, minha instalação do MySQL usa esta biblioteca:
$ mysql --version
mysql Ver 14.12 Distrib 5.0.96, for suse-linux-gnu (x86_64) using EditLine wrapper
então eu acho que vou ter que aceitar isso.