É muito provável que o programa use UPnP para solicitar um encaminhamento de porta do seu roteador doméstico. Esse é um protocolo bastante padrão para o encaminhamento de porta e a maioria dos roteadores domésticos o suporta.
Para torná-lo permanente ou configurá-lo manualmente, você precisa fazer login no seu roteador para fazer as alterações. Como você faz isso depende do modelo do roteador (você não mencionou).