Sua VPN pode ser do tipo que "assume" a conexão com a Internet do seu computador e canaliza tudo por meio da VPN.
Dependendo do tipo de VPN e de como o administrador de rede do seu local de trabalho a configurou, pode ou não ser possível dizer ao seu cliente VPN para não enviar tráfego local pela LAN. Procure por qualquer opção em seu cliente VPN, como "Ativar LAN local" ou similar.