O arquivo deve conter as permissões da pasta do Windows para a qual você está movendo.
Isso não é específico do Mac, já que a mesma coisa acontece ao mover arquivos entre computadores com Windows e até mesmo ao mover arquivos entre duas unidades no mesmo computador.
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By default, an object inherits permissions from its parent object, either at the time of creation or when it is copied or moved to its parent folder. The only exception to this rule occurs when you move an object to a different folder on the same volume. In this case, the original permissions are retained.