Bem, esta é uma pergunta muito popular por aí na internet. Alguns dizem que tem algo a ver com o teclado que outros dizem que é um bug. Na verdade, é para que você possa ver o ícone selecionado em sua área de trabalho. Você pode removê-lo temporariamente ao excluir seu cache de ícones .
O cache de ícones será reconstruído automaticamente, portanto, como mencionado, isso não é uma solução permanente.
verifique também: Remover borda pontilhada ao redor dos ícones na área de trabalho do Windows
Ou você pode simplesmente clicar na sua barra de tarefas para se livrar dela. O que também parece funcionar é apertar a tecla Tab até desaparecer.