Sim, eles são chamados de servidores proxy.
Se você está procurando especificamente por "Servidores SOCKS", aqui está uma lista para você começar .
Quanto ao encaminhamento de porta, quer você precise ou não e como ele deve ser configurado depende do que você está tentando realizar e de como você está usando o SOCKS.
Para algo que o ajude a conectar-se à Internet através de outra máquina Windows, confira o Windows <-href="http://windows.microsoft.com/en-ca/windows-vista/using-ics" -internet-sharing-sharing "> Compartilhamento de conexão com a Internet .