O truque não é clicar no botão "Bookmark". Em vez disso, acrescente o nome do marcador após o caractere libra ao criar o hiperlink no Excel.
Então, se eu tiver um marcador chamado Test01 no meu arquivo abc.docx. Eu teria "Test.docx # Test01" no campo Endereço da caixa de diálogo de hiperlink no Excel.
Fonte: link