Você não pode simplesmente copiar arquivos .CDA de um CD - eles são virtuais e não contêm dados reais. Como Wikipedia afirma:
However, some audio editing and CD creation programs will, from the user's perspective, load .CDA files as though they are actual audio data files. Although when you copy it is useless, you can click on the file when you're in the disc file area and it will play in WMP (Windows Media Player).
O WMP basicamente acessa os dados no disco quando você abre os arquivos .CDA. Você precisa copiar o CD corretamente usando um aplicativo como Exact Audio Copy para um formato como WAV, FLAC ou MP3, que pode então ser jogado em seu jogador de escolha.