Sim, você precisa do InfoPath E Componentes do cliente do Business Connectivity Services (disponível somente para o Microsoft Office Professional Plus).
Eu tenho um documento DOCX, que tem um Selecionador de Itens Externo.
Para abrir a lista do Seletor de Itens, o computador precisa do InfoPath instalado?
Sim, eu diria que qualquer controle ActiveX incorporado em seu documento exigirá que o aplicativo host seja instalado para usar.