Eu finalmente acabei desistindo de usar a instrução For dentro da parte do conjunto da linha de comando. Não importa o que eu fiz, não funcionou. Foi com isso que acabei com alguém tentando fazer o mesmo.
For %%M in (A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #) do (mkdir "C:\My Videos\Categorized\"%%M)
For %%N in (A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z) do ((Dir "G:\My Videos\TV Shows\"%%N* /b) >> "C:\My Videos\List\%%N.lst")
For %%O in (A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z) do (For /F "usebackq delims==" %%P in ("C:\My Videos\List\%%O.lst") do (mklink /d "G:\My Videos\Categorized\%%O\%%P" "G:\My Videos\TV Shows\%%P"))
For %%L in (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9) do ((Dir "G:\My Videos\TV Shows\"%%L* /b) >> "G:\My Videos\List\#.lst")
For /F "usebackq delims==" %%Q in ("G:\My Videos\List\#.lst") do (mklink /d "G:\My Videos\Categorized\#\%%Q"
Talvez isso possa ser ainda mais curto, mas é muito melhor do que as 36 linhas que eu tive que lidar antes
Isso é o que eu estava tentando fazer, mas a menos que outra pessoa possa mostrar uma que realmente funcione, eu não acho que ela faça
FOR /D %variable IN (FOR /D %variable IN (set) DO command [command-parameters]) DO command [command-parameters]