Eu descobri como desbloquear o item (veja abaixo). No entanto, agora o Outlook diz que o item (referência de url) precisa ser salvo na área de trabalho antes de poder ser aberto. Isso funciona, mas não é conveniente. Em vez disso, vou enviar um email para mim mesmo com o URL nele.
Para desbloquear um ou mais tipos de anexos, siga o procedimento MS
Lista de tipos de arquivo bloqueados por padrão - inclui tipos de arquivos .url.