Como você encontrou no Google, os arquivos MD5 são usados para verificar a validade de um arquivo quando comparado com o original.
Quanto à instalação através de um arquivo MD5, isso é impossível. Os arquivos MD5 são somente para validade de teste.
Meu palpite é que esses jogos que entram, como você diz, no formato .md5 foram uma das duas coisas: 1. O download ficou realmente confuso e você só recebeu o arquivo .md5 usado para verificar a validade ... 2. O arquivo que você baixou só tinha o arquivo .md5, nenhum jogo ou outros arquivos.
Para saber qual deles é, tente baixar o jogo novamente e veja se apenas o arquivo .md5 está lá. Se for, você sabe que esse é o único arquivo que você pode baixar e você deve contatar os administradores do site / suporte técnico.