Basta fazer uma cópia do atalho padrão "Prompt de comando" e nomeá-lo como "Prompt de comando do MySQL". Em seguida, clique com o botão direito do mouse, escolha Propriedades e defina o "Diretório de trabalho" para onde os comandos do MySQL estiverem instalados.
Além disso, "Prompt de comando" não é DOS .