Parece que isso é inerente à autenticação do XP - ele falha porque o usuário local é desconhecido e, portanto, autentica-se automaticamente como Convidado (inerente ao Win9x / ME, que usava autenticação de senha em vez do nome de usuário).
'Corrigido' mapeando unidades de rede para os compartilhamentos em questão e especificando uma conta de usuário (+ senha) a ser usada para cada uma, também removeu a caixa 'reconectar no logon'. Adicionado atalhos para cada na área de trabalho. Quando um usuário exige um dos compartilhamentos, ele usa um atalho e recebe uma tela de login da conta de usuário, onde pode editar o nome de usuário e a senha.