Não, não há razão para que "tenha que" ser assim.
O compartilhamento de conexões da Web ou mesmo intra-rede sempre prejudicaria o desempenho da (s) conexão (ões) da Web, podendo até mesmo ter limitações para que todos tenham um pouco da largura de banda sem que ninguém a obtenha.
Pode haver programas, bancos de dados e arquivos, que se alimentam de um computador centralizado na rede, chamado do computador central e não permanente permanente. Em cada estação de trabalho que pode matar a performance, arrastando-os por uma conexão de rede cada vez que eles são necessários, quando eles poderiam existir localmente.
Pode haver computadores em estoque de baixo grau, purchados em quantidade, executando programas específicos para fins de conformidade e compatibilidade, e pode ser que 90% da funcionalidade através da conformidade seja melhor que a velocidade quebrada.
Pode haver um cara de TI que esteja muito ocupado jogando WOW e restrito pelas políticas da empresa e suas opções de computadores, atualizações e rede. Quem não poderia gerenciar e controlar todos os computadores se eles quisessem, se fosse algo parecido com o seu computador de casa :-)
e 101 outros fatores.