Esta é uma operação normal para muitas / muitas câmeras digitais. Significa apenas que você tirou mais de 10 mil fotos em sua câmera.
A primeira imagem obtida geralmente é armazenada em /DCIM/PANA100/IMG_0000.JPG, a segunda em /DCIM/PANA100/IMG_0001.JPG e assim por diante. A 10.000ª imagem é armazenada como /DCIM/PANA100/IMG_9999.JPG ... então, onde é armazenada a 10.000ª imagem? Ele não pode reutilizar /DCIM/PANA100/IMG_0000.JPG, porque você ainda pode ter essa imagem (na câmera ou no PC, onde as duas imagens ficarão confusas depois de movê-las).
Então ... ele cria um novo diretório e armazena sua imagem como: /DCIM/PANA101/IMG_0000.JPG
A cada 10.000 imagens, ele criará um novo diretório.
Não sei ao certo o que acontece depois de 9.000.000 de imagens, quando é usado /DCIM/PANA999/IMG_9999.JPG e está pronto para criar um novo arquivo ...
Não sei por que você "não pode transferir fotos do segundo arquivo". Por favor, mostre sua mensagem de erro para que possamos ajudar com isso.