O comando após o símbolo de pipe gzip -c > /sql/mybackup.sql.gz
está sendo executado em sua máquina local.
Você deve usar
/usr/bin/ssh -p 82001 user@remotehost "mysqldump -u db_user -pSomePass mydb | gzip -c > /sql/mybackup.sql.gz"
Exemplo:
% ssh user@host "echo remote" | echo local
local
user@host's password:
% ssh user@host "echo remote | echo local"
user@host's password: