No XP, o firewall monitora apenas as conexões recebidas . Se um Trojan passar pelo seu anti-vírus, você não terá como saber se ele está "ligando para casa".
Instalar um firewall de terceiros, como o Comodo , permitirá monitorar a saída conexões e é um backup caso algo passe pelo seu antivírus.
Não se esqueça de desativar o Windows, pois eles podem não funcionar bem juntos.